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教員紹介

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赤堀 次郎教授 AKAHORI Jiro

所属学科
数理科学科
研究室
数理ファイナンス研究室
学位
博士(数理科学)

経歴概要

1991年3月 東京大学理学部数学科 卒業 1993年3月 東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程 修了 1997年3月 東京大学大学院数理科学研究科数理科学専攻博士課程 修了

研究について

研究分野・テーマ

確率過程論とその応用、数理ファイナンスとその応用

研究キーワード

確率論、数理ファイナンス

研究概要

当研究室では確率論および数理ファイナンスの広範にわたる分野を研究しています。例年、学部学生30~40名が当研究室に所属、大学院生もコハツ研と併せて10~20名が所属している、大所帯です。世界中からゲストが頻繁に訪れて共同研究をおこなっています。構成員が多いため、研究テーマは多岐にわたっていますが、その中の一部を挙げると「エキゾチックオプションの価格付け」「金利の期間構造の統計分析」「ゼータ関数の確率論的表示」「確率微分方程式の微分幾何学的研究」などです。

インタビュー

研究者になったきっかけ

数理ファイナンスという分野は'90年代になって定着した呼び名です。その源流は20世紀初頭のBachelierの論文にまでさかのぼることもできますが、決定的に重要な転機は'73年のBlackとSholesによる株式オプションの価格についての公式の発表によってもたらされました。何よりも銘記すべきことは、その公式が金融界に技術革新をもたらしたということです。私はその90年代初頭の学生時代に確率論を勉強していましたが,修士論文で数理ファイナンスの論文を書きました。これは数学科としては初めてのことだったのではないかと思います.その時には,この分野の研究者になるとは思っていませんでしたが,その後の分野の成長のおかげで研究者としてどうにかやってきています。

受験生へのメッセージ

2000年代からいままで,本学経済学部,本学理工学部他学科をはじめ,国内・海外の大学からも多くの外部生を受け入れてきました.本研究室は,集合論や位相空間論,測度論などの厳密な数学をベースにした研究を行うので,他分野から来る方々も,それらを習得することが必須となっています.しかし,受験準備期間から進学準備期間,進学後もしっかりとしたフォローアップをおこないますので,ぜひチャレンジしてください。

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